Tweet
Welk is het meest winstgevende systeem?
Wie de vraag naar de winstgevendheid van handelssystemen stelt zou tot de conclusie kunnen komen dat die systemen of strategieën het meest succesvol zijn waarbij de grootste winsten kunnen worden gemaakt. Voor de leek lijkt dit plausibel. Handelaren moeten proberen om de grote bewegingen te verhandelen. Het zijn precies die bewegingen die de trader meestal achteraf op een grafiek vaststelt en zich dan afvraagt waarom hij niet in staat was om hierop te anticiperen. Iedere trader kent dit onbehagelijke gevoel als hij op een rustig moment de grafieken van de voorbije week bestudeert.
Tal van traders zetten op trends
Het resultaat is helaas dat tal van trader voor die handelssystemen of strategieën kiezen die de grootste winnaars beloven. Dit verklaart de populariteit van de uitbraak-strategieën en trendfollowing en ook de handel met trendvoortzettingspatronen zoals vlaggen, wimpels, driehoeken, enz. Deze patronen lijken een maximale winst te beloven; ergo, de handelaar verwacht van hen een permanente winstgevendheid.
Winsten in de praktijk vaak veel kleiner
De trading-realiteit ziet er echter iets prozaïscher uit. In plaats dat de handelaar nu altijd mee is met de grote bewegingen in de markt moet hij vaststellen dat deze vaak uitblijven. Of de positie wordt door een tegenbeweging uitgestopt voor dat de verwachte uitbraak er komt. De frustratie is natuurlijk groot als de trader dan vaststelt dat hij op de beweging weliswaar correct heeft geanticipeerd maar dan moet toezien dat de trein zonder hem vertrekt.
Wat er goed uitziet, hoeft het niet per se te zijn
Wie al iets langer vertrouwd is met de innerlijke werking van de beurshandel komt misschien tot het besef dat de denkfout aan het begin van deze overwegingen werd gemaakt. Het is namelijk helemaal niet zeker dat handelssystemen die op hoge winsten inzetten ook de beste profitfactor opleveren. Wat voor de beginnende en onervaren handelaar als een vanzelfsprekendheid klinkt is voor de ervaren handelaar helemaal niet zeker.
De RRR correct begrijpen en implementeren
Ervaren handelaren weten dat succesvol traden veel te maken heeft met een goed begrip van kans en risico. Indien de trader op trends inzet lokken aantrekkelijke RRRs (risk-reward ratio's), zo lijkt het. Vaak hoger dan 1: 3. De waarschijnlijkheid dat het koersdoel wordt bereikt is bij deze strategieën echter verre van gegeven. Integendeel. De potentiele RRRs zien er weliswaar zeer aantrekkelijk uit, ze blijven meestal tegenover de daadwerkelijk behaalde RRRs achter (na het sluiten van de trade). Ofwel werd de trade te vroeg uitgestopt of de verwachte beweging vond niet plaats.
Hoge RRRs worden zelden bereikt als klein RRRs
Het goed bedoelde advies "verhandel alleen trades met een hoog RRR" zou dus wel eens een misvatting kunnen zijn. Want als de trader in de praktijk slechts een fractie van het potentieel kan benutten dan helpen hem de hoge RRRs niet. De ervaring leert juist dat het bereiken van grote koersdoelen gewoon minder waarschijnlijk is dan het bereiken van kleine koersdoelen. Met andere woorden: hoe hoger de beoogde RRRs, hoe kleiner de kans dat het koersdoel wordt bereikt.
In een tweede artikel in deze reeks bekijken we een handelssysteem dat met een laag RRR werkt.
Wil je CFD-Forex of Futures verhandelen?
Wie de vraag naar de winstgevendheid van handelssystemen stelt zou tot de conclusie kunnen komen dat die systemen of strategieën het meest succesvol zijn waarbij de grootste winsten kunnen worden gemaakt. Voor de leek lijkt dit plausibel. Handelaren moeten proberen om de grote bewegingen te verhandelen. Het zijn precies die bewegingen die de trader meestal achteraf op een grafiek vaststelt en zich dan afvraagt waarom hij niet in staat was om hierop te anticiperen. Iedere trader kent dit onbehagelijke gevoel als hij op een rustig moment de grafieken van de voorbije week bestudeert.
Tal van traders zetten op trends
Het resultaat is helaas dat tal van trader voor die handelssystemen of strategieën kiezen die de grootste winnaars beloven. Dit verklaart de populariteit van de uitbraak-strategieën en trendfollowing en ook de handel met trendvoortzettingspatronen zoals vlaggen, wimpels, driehoeken, enz. Deze patronen lijken een maximale winst te beloven; ergo, de handelaar verwacht van hen een permanente winstgevendheid.
Winsten in de praktijk vaak veel kleiner
De trading-realiteit ziet er echter iets prozaïscher uit. In plaats dat de handelaar nu altijd mee is met de grote bewegingen in de markt moet hij vaststellen dat deze vaak uitblijven. Of de positie wordt door een tegenbeweging uitgestopt voor dat de verwachte uitbraak er komt. De frustratie is natuurlijk groot als de trader dan vaststelt dat hij op de beweging weliswaar correct heeft geanticipeerd maar dan moet toezien dat de trein zonder hem vertrekt.
Wat er goed uitziet, hoeft het niet per se te zijn
Wie al iets langer vertrouwd is met de innerlijke werking van de beurshandel komt misschien tot het besef dat de denkfout aan het begin van deze overwegingen werd gemaakt. Het is namelijk helemaal niet zeker dat handelssystemen die op hoge winsten inzetten ook de beste profitfactor opleveren. Wat voor de beginnende en onervaren handelaar als een vanzelfsprekendheid klinkt is voor de ervaren handelaar helemaal niet zeker.
De RRR correct begrijpen en implementeren
Ervaren handelaren weten dat succesvol traden veel te maken heeft met een goed begrip van kans en risico. Indien de trader op trends inzet lokken aantrekkelijke RRRs (risk-reward ratio's), zo lijkt het. Vaak hoger dan 1: 3. De waarschijnlijkheid dat het koersdoel wordt bereikt is bij deze strategieën echter verre van gegeven. Integendeel. De potentiele RRRs zien er weliswaar zeer aantrekkelijk uit, ze blijven meestal tegenover de daadwerkelijk behaalde RRRs achter (na het sluiten van de trade). Ofwel werd de trade te vroeg uitgestopt of de verwachte beweging vond niet plaats.
Hoge RRRs worden zelden bereikt als klein RRRs
Het goed bedoelde advies "verhandel alleen trades met een hoog RRR" zou dus wel eens een misvatting kunnen zijn. Want als de trader in de praktijk slechts een fractie van het potentieel kan benutten dan helpen hem de hoge RRRs niet. De ervaring leert juist dat het bereiken van grote koersdoelen gewoon minder waarschijnlijk is dan het bereiken van kleine koersdoelen. Met andere woorden: hoe hoger de beoogde RRRs, hoe kleiner de kans dat het koersdoel wordt bereikt.
In een tweede artikel in deze reeks bekijken we een handelssysteem dat met een laag RRR werkt.
Wil je CFD-Forex of Futures verhandelen?
- Open een www.whselfinvest.com CFD-Forex rekening of Futures rekening.
- Gebruik de TradeWizard in het indrukwekkende NanoTrader platform (gratis demo).
- Bescherm uw positie met geautomatiseerde bracket order.