Handelsstrategie: S&P 500 break-out (René Wolfram)

De handelsstrategie “SP 500 break-out” is, zoals de naam al verraadt, een typische uitbraakstrategie. Ze wordt enkel doorgevoerd bij de e-mini S&P 500 op de CME. Ze vereist wel maar een intraday-marge van 1.550 USD, maar af en toe worden trades enkele dagen aangehouden. Dan wordt een overnight marge van 5.000 USD noodzakelijk.
Deze break-out strategie baseert zich op prijsspannen die worden berekend op basis van de hoogste en laagste koers van de vorige dag. Als de koers boven de high van de prijsspanne van gisteren uitstijgt, dan opent het systeem een long positie. In het omgekeerde geval, als de koers lager zakt dan de low van de prijsspanne van gisteren, dan gaat het systeem short. Wolfram werkt met een stop-loss van 1.300 USD en een koersdoel van 2.500 USD. De kans-risicoverhouding van deze strategie ligt dus op 1:1,92.

Afbeelding 1: e-mini SP500, 15 tot 18 januari 2019

e_mini_S&P_JAN2019

In bovenstaand voorbeeld opende het systeem op 15 januari 2019 een long positie bij een koers van 2.595,75. De trade hield drie dagen aan en bereikte op 18 januari het koersdoel. Deze trade leverde een winst op van 2.500 USD.
We hebben een backtest uitgevoerd voor de periode van 9 oktober 2017 tot 21 februari 2019. Het histogram van de trade geeft ons een visueel beeld van de uitgevoerde trades.

Afbeelding 2: Histogram van de trade 2017-2019

e-mini_S&P_Histo

We zien dat de strategie de verliezen duidelijk begrenst, terwijl heel wat trades het koersdoel bereikten.

Afbeelding 3: statistische evaluatie

e-Mini_S&P_Eval

In totaal voerde het systeem tijdens deze periode 99 trades uit, waarvan 44 trades op winst uitkwamen. Dat komt overeen met een slaagkans van 44,44 %. De gemiddelde winnende trade was bijna dubbel zo groot als de gemiddelde verliezende trade. Dit alleen al is vaak een aanwijzing dat het systeem winstgevend is. En inderdaad: de strategie behaalde een winst van 28.275 USD. De winstfactor was overtuigend met 1,47 (groene pijl). Minder overtuigend was de relatief grote drawdown van 11.612,50 USD, die overeenkwam met meer dan 30% van de totale winst (rode pijl).

Afbeelding 4: Vermogensverloop 2017-2019

e-Mini_S&P_vermog

De grafiek van het vermogensverloop geeft ons een goede indruk van dit systeem weer. De terugslag in het midden geeft de grote en lange drawdown weer (van april tot december 2018). Pas in december 2018 kon het systeem de drawdown overwinnen en naar een nieuwe high stijgen.
Besluit:
We zijn van mening dat het break-out systeem op de e-mini van René Wolfram een interessant en winstgevend systeem is voor de investeerder die zich richt op de lange termijn. De parameters zijn eenvoudig te begrijpen. Daarom kunnen we dit systeem ook aanraden aan beginnelingen op de beurs. De trader moet weliswaar de drawdowns een beetje in de gaten houden. Ook moet hij de langere drawdowns kunnen doorstaan en niet onmiddellijk het systeem uitschakelen.

De volledige beschrijving van de strategie vind je terug op volgende website: https://www.whselfinvest.be/nl-be/trading-platform/gratis-trading-strat…

 

 

 

 

 

Gratis webinars