Recent trading artikel futures

Handelsstrategie: Pound shorter

Het automatisch handelssysteem “pound shorter” werd ontwikkeld door de Duitse trader René Wolfram. Je kan dit systeem het best verhandelen met de CME-genoteerde GBP/USD FX future. Als je maar 1 contract verhandelt, kan dit al met een bescheiden intraday marge van 555 USD. Op die manier komt een aanzienlijke hefboom van 1:130 tot stand, temeer omdat de grootte van het contract 62,500 GBP bedraagt.
De pound shorter strategie is een intraday systeem en opent, zoals de naam al doet vermoeden, enkel short posities. Er wordt slechts 3 keer per week gehandeld, namelijk op maandag, dinsdag en vrijdag. Op deze dagen gaat het systeem short om 7.45u. Als de positie niet voor 13.00u werd gestopt, sluit het systeem de trade automatisch. De stop staat altijd 80 tics boven de entry.  

Afbeelding 1: Pound shorter, 11 februari 2019

Pound_SHort

Afbeelding 1 toont een succesvolle trade op 11 februari 2019. Het systeem ging short met een prijs van 1,2957 USD (rode pijl bovenaan) en sloot de trade om 13.00u met een prijs van 1,2926 (groene pijl midden). Dit leverde een winst op van 193,75 USD en we zien hier al een kritisch punt betreffende deze strategie: de winsten worden op basis van de tijdfilter begrensd. Op 11 februari zien we een duidelijke neerwaartse beweging, die echter op basis van de begrenzing niet werd verhandeld. We hebben de strategie aan een backtest onderworpen voor de periode van 9 oktober 2017 tot 20 februari 2019, dus voor een totale duur van ongeveer 1,5 jaar.

Afbeelding 2: Histogram van de trades van 9/10/2017 - 20/02/2019

Pound-Sh_fig2

Het histogram van de trades voor deze periode geeft ons een beeld van het aangehaalde probleem. Het systeem heeft de verliezen wel consequent begrensd, maar dit gebeurde helaas ook met de winsten, op slechts enkele uitzonderingen na.

Afbeelding 3: statistische evaluatie van de backtest

Pound_SH_fig3

In totaal voerde de strategie tijdens deze periode 210 trades uit, waarvan 99 trades op winst uitkwamen. Dat komt overeen met een slaagkans van 47,14 %. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. Maar de gemiddelde winst is met 240,72 nauwelijks groter dan het gemiddeld verlies met 197,07. De cijfers komen dus overeen met hetgeen we bij het histogram van de trade al hadden vastgesteld. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de winstfactor van 1,09 aan de magere kant is. In deze periode van 1,5 jaar behalen we wel 1956,38 USD, maar als je hiervan de som van de kosten en commissies aftrekt, stel je vast dat dit systeem maar met moeite winstgevend is. Dit zien we ook aan het vermogensverloop van deze strategie (afbeelding 4)

Afbeelding 4: Vermogensverloop 2017-2019  

Pound_Sh_fig4

De maximale drawdown piekte boven het eindresultaat en dat is natuurlijk onaanvaardbaar. De strategie kan eventueel op langere termijn langdurig winst opleveren, maar als investeerder moet je geduld hebben en tevreden zijn met het resultaat na aftrek van de kosten.

Besluit

Op het eerste gezicht vonden we de pound shorter een interessante handelsvariant. Maar de resultaten na 1,5 jaar konden ons helaas niet echt overtuigen, ook niet toen het systeem een kleine winst opleverde. Ook wijzigingen in de tijdfilter (handelen tot 17.00u of 20.00u) leverden nauwelijks betere resultaten op.

De volledige beschrijving van deze strategie vind je terug op volgende website:  https://www.whselfinvest.be/nl-be/trading-platform/gratis-trading-strat…

 

 

Gratis webinars