Tweet
Het 123-patroon
Het 123 patroon is een complete trading strategie die kan gebruikt worden om de start van een trade te timen en is een prijsactie trading strategie (pure koersbeweging). Het bestaat uit 3 punten, punt 1, 2 en 3. Deze worden gecombineerd met een voortschrijdend gemiddelde van 10 perioden om bevestiging van de trendrichting toe te voegen.
Figuur 1: E-mini, dagelijkse grafiek
Het-123 patroon wordt uitgelegd aan de hand van een uptrend, hier gebruiken we de daggrafiek van de S&P 500 futures. Punt 1 in de strategie is het laagste punt van alle 3, dat een steunniveau vormt in een uptrend. Op 27 maart 2017 was er de vorming van punt 1, met een dieptepunt van 2321 dat diende als steunniveau in een uptrend, na de correctie van het hoogtepunt op 2399 dat had plaatsgevonden op 01 maart 2017. Vanaf daar bleef de koers stijgen naar de high van 2374 op 05 april 2017. Deze high is het tweede punt in de strategie, een grotere high dan de vorige low in punt 1, het is echter ook een punt waar de koers tijdelijk een high bereikte en in de volgende handelsdagen terugviel. Punt 1 is dus een tijdelijk dieptepunt in een uptrend en punt 2 is een tijdelijk hoogtepunt in een uptrend.
Punt 3 is het eigenlijke signaal om de transactie aan te gaan. Het was een handelsdag met een high en een low tussen de low van punt 1 en de high van punt 2. Dit werkt op dezelfde manier als de Fibonacci retracement levels, volgens dezelfde logica dat in een uptrend - als de trend nog steeds geldig is - het onderliggende financiële instrument een hogere high en een hogere low zou moeten creëren. Dus op 17 april 2017 hebben we de vorming van punt 3. De instap is een paar punten boven de prijsdoorbraak boven punt 2. In dit geval is de instap een kooporder op 2380. De stop loss is een paar punten onder de low van punt 3 of op 2315 aangezien de low voor punt 3 op 17 april 2017 boven 2320 lag.
Met een risico/opbrengst verhouding van 1:2, kan de trader een koersdoel bepalen 130 punten boven de entry op 2380, namelijk op 2510. Dit koersdoel is nog niet bereikt. Een risico/rendementsverhouding van 1:1, met een risico van 65 punten vanaf de instap op 2380 en het koersdoel van 65 punten zou winstgevend zijn geweest, aangezien het lagere koersdoel van 2445 werd bereikt op 09 juni 2017.
EMA geeft de trend aan
In dit handelspatroon is er ook een 10-periodes voortschrijdend gemiddelde (EMA) dat dient als bevestiging van een geldige trendrichting, in dit geval is de trend stijgend. De enige voorwaarde voor het voortschrijdend gemiddelde is dat het ook stijgend moet zijn om de trend te bevestigen. Aan deze voorwaarde was voldaan toen het 10-daags voortschrijdend gemiddelde gedurende een lange periode een opwaartse trend vertoonde.
Conservatieve strategie
Deze 123-patroonstrategie is gemakkelijk toe te passen. In dit voorbeeld moet het koersdoel nog worden bereikt met een risico-batenverhouding van 1:2. Niettemin is de handel tot dusver winstgevend geweest. De bijkomende bevestiging van een voortschrijdend gemiddelde maakt de strategie een meer conservatieve handelsstrategie. Het hoofdidee van deze strategie is om met de hoofdtrend mee te gaan, geduldig te zijn en de instap te timen.
"Grote prijsveranderingen worden meestal gevolgd door meer grote veranderingen, positief of negatief.
Kleine veranderingen worden meestal gevolgd door meer kleine veranderingen. Volatiliteit clustert."
- Benoit B. Mandelbrot -